[期货高频交易] 高频交易—低延迟策略(Low-latency strategies) 日期：2019-03-09 16:04:44 点击：214 好评：0
比较另类的，一些纯粹的高频交易极度依赖于对市场数据的超低延迟访问。在这种侧策略中，交易系统依靠在不同市场间极小的信息获取的速度优势来谋利。一个极端的例子是，2011年以来，交易市场间的通信方式有着一个从光纤通信向微波通信迁移的趋势。仅仅因为微...
[期货高频交易] 高频交易—统计套利(Event arbitrage) 日期：2019-03-09 15:25:26 点击：852 好评：0
另一类交易策略是通过发掘哪些证券发生了暂时性的、可预测的统计偏离，进而获利。这种策略可被应用于所有的流动证券，如股票、债券、期货、外汇交易中。...
[期货高频交易] 何为期货高频交易？ 日期：2019-03-09 15:23:32 点击：158 好评：0
据字面意思，高频交易（High Frequency Trading，HFT）是指一种伴有高周转率以及高订单率的算法交易（Algorithmic Trading）。这种由强大的计算机系统和复杂的运算所主导的股票交易能在毫秒之内自动完成大量买、卖以及取消指令。 虽然HFT还没有一个正式的官...
[期货高频交易] 高频交易—高频交易策略 日期：2019-03-09 15:22:07 点击：164 好评：0
高频交易是具有短持仓特征的量化交易，仓位分配都由计算机的量化模型决定。一个成功的高频交易策略，很大程度上由其短时间内处理大量数据的能力来驱动，而这是以往的人工交易所不具备的。交易的算法通常被所有者严格保密，但其中许多实用的算法已在传统的交...
[期货高频交易] 股指期货高频交易测试结果 日期：2019-03-09 15:20:48 点击：164 好评：0
测试从2012年1月1日持续到2012年5月30日，期间共有96个交易日。如果仅仅考虑流动性最好的股指期货当月合约和下月合约，则在此段时间内，共交易1123笔，总的收益率为19.75%，平均每笔收益为0.017%，单笔最大收益是0.88%，单笔最小收益是-0.17%。其中收益率大...
[期货高频交易] 高频交易—对高频交易的防范 日期：2019-03-09 15:19:31 点击：123 好评：0
值得庆幸的是，包括国内交易所在内的不少交易所已经做出了限制高频交易的措施。 据《华尔街日报》报道，美国证券交易委员会（SEC）已经批准芝加哥证券交易所（CSE）推出一项新的“减速带”计划，即对部分股票交易订单施加350微秒的延迟。 还比如提高当日平仓...
[期货高频交易] 高频交易—股指期货高频交易系统 日期：2019-03-09 15:16:08 点击：155 好评：0
安信高频交易测试系统基于沪深300股指期货，采用波动套利策略，通过观察不同到期日的股指期货合约之间价差的变化进行套利交易。 首先考虑套利的成本设定。对于各种交易费用和冲击成本，均以比率（相对值）作为假定。同时考虑到实际交易的便利性，成本比均依...
[期货高频交易] 股指期货高频交易测试 日期：2019-03-09 15:14:40 点击：137 好评：0
高频交易在国外已经十分普遍，但是在国内还处于萌芽阶段。由于政策方面的限制，国内基于高频交易的实证研究并不多。但是，随着国内金融市场创新的不断推进，ETF、股指期货等产品日益普及，融资融券信用交易模式运行良好，国债期货呼之欲出，股指期权也在进行...
[期货高频交易] 高频交易—偏差套利策略 日期：2019-03-09 15:13:20 点击：153 好评：0
偏差套利策略是一系列交易策略，这些交易策略都是通过对均衡的价格偏差进行套利。具体而言，这些偏差套利策略包括（但不限于）配对交易、跨市场套利和波动套利。 配对交易通过分析不同证券之间的相关性，利用证券之间出现的短期的价格偏离进行交易。这些证券...
[期货高频交易] 高频交易—史上最全“高频交易”揭秘 日期：2019-03-09 15:11:42 点击：154 好评：0
仅仅就在中国监管层禁止了Citadel在中国的交易账户以及高频交易行为几天之后，美国财政部以及美联储官员不得不承认他们“需要重新考虑如日中天的高频交易是否对市场运作造成损害”。 仅仅就在中国监管层禁止了Citadel在中国的交易账户以及高频交易行为几天之...
